PortfoliosLab logo
Сравнение ^N225 с FJPNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^N225 и FJPNX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.59%
250.53%
^N225
FJPNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.25

FJPNX:

0.41

Коэф-т Сортино

^N225:

-0.15

FJPNX:

0.71

Коэф-т Омега

^N225:

0.98

FJPNX:

1.09

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.28

FJPNX:

0.31

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.78

FJPNX:

1.37

Индекс Язвы

^N225:

9.59%

FJPNX:

6.97%

Дневная вол-ть

^N225:

29.95%

FJPNX:

23.33%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

FJPNX:

-61.98%

Текущая просадка

^N225:

-15.70%

FJPNX:

-18.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции FJPNX по среднегодовой доходности: 6.04% против 4.09% соответственно.


^N225

С начала года

-10.78%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-6.68%

1 год

-7.45%

5 лет

13.39%

10 лет

6.04%

FJPNX

С начала года

3.82%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.54%

5 лет

5.44%

10 лет

4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и FJPNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^N225: -0.04
FJPNX: 0.28
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^N225: 0.17
FJPNX: 0.54
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^N225: 1.02
FJPNX: 1.07
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^N225: -0.05
FJPNX: 0.21
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^N225: -0.16
FJPNX: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FJPNX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.28
^N225
FJPNX

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и FJPNX

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки FJPNX в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и FJPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-18.87%
^N225
FJPNX

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и FJPNX

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Fidelity Japan Fund (FJPNX) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
12.78%
^N225
FJPNX